Волатильность рубля упала к минимуму с докризисного 2014 года

Ожидания инвесторов относительно колебаний курса рубля опустились до минимума с докризисного 2014 года. Вмененная волатильность рубля — то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, по состоянию на 18 ноября она составляет 8,4%, по данным терминала Bloomberg.

Как указывает РБК, в декабре 2014 года — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56−57%. Впрочем, в списке самых волатильных валют развивающихся стран рубль по-прежнему остается в десятке лидеров и занимает седьмое место. Самые волатильные валюты развивающихся стран — южноафриканский ранд (12,85%), бразильский реал (12,2%) и чилийский песо (11,86%).

«Индикатор, по сути, показывает, насколько рынок сейчас спокойный или нервный», пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Как сообщало EADaily Волатильность рубля на прошлой неделе оказалась вблизи тех же уровней, которые фиксировались перед резкими скачками в 2008 и 2014. По мнению аналитиков компании FxPro, более резкие колебания рубля можно ожидать в ближайшие недели.