Банк России в настоящий момент проводит стресс-тестирование 15 кредитных организаций по методу bottom-up, когда банки самостоятельно рассчитывают стресс-тесты по сценариям ЦБ, используя свои внутренние модели. Как сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова, такой метод активно внедряется регулятором.
«Это проходит следующим образом: мы даем макропруденциальный сценарий, дальше кредитная организация этот сценарий обогащает дополнительными показателями и возвращается к нам с ответом, что будет с финансовым состоянием кредитной организации, если случатся вот такие события», — пояснила Полякова.
Как уточняет РИА Новости, в прошлом году ЦБ проводил надзорные стресс-тесты на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования в целях выявления наиболее подверженных отдельным видам рисков банков, а также для получения оценок потенциально необходимой им докапитализации.
Следует отметить, что, как сообщал регулятор в своем годовом отчете, результаты надзорных стресс-тестов, проведенных ЦБ РФ в 2018 году, показали отсутствие угроз для системной устойчивости банковского сектора.